昔のiTunesは、1曲毎にアートワークをタグに埋め込んでいましたが、今は別フォルダ（C:\Users\＜ユーザー名＞\Music\iTunes\Album Artwork）に保存するようになっています。
ただそれだと AIMP3やfoobar2000で再生したときに、アートワークは表示されません。
AIMP3でタグにアートワークを埋め込むには、タグエディタを使います。
タグエディタで、アルバムのフォルダを開きます。
アートワークが埋め込まれていない曲は、リスト左端のアイコンがグレーアウトしています。
アートワークを埋め込む曲を（必要なら複数）選択します。
「アルバムカバー」のチェックをONにします。 ここに画像ファイルをドラッグ＆ドロップするんですが、肝心の画像ファイルはどこから入手しましょうか？
Last.fm Scrobbler を有効にしていれば、こんなふうに演奏している曲の情報を表示してくれます。
ただこのウインドウからは画像をドラッグできません。 アルバム名のところをクリックします。
するとブラウザにアルバムの情報が表示されます。 この画像はドラッグ可能です。
デスクトップにドラッグ＆ドロップした画像を、今度はAIMP3のタグエディタの「アルバムカバー」のところにドラッグ＆ドロップします。
「アルバムカバー」に画像が入ったら、「保存」ボタンをクリックします。
AIMP3本体の方にもアートワークが表示されるようになりました。
ブラウザで「アルバム」のところをクリックすると、そのアーチストのディスコグラフィーを表示してくれますので、他にもアートワークを設定したいアルバムがあるなら、この画面から画像をドラッグ＆ドロップすることもできます。
手動でいちいち埋め込むのは骨が折れますが、暇つぶしにはいいかもしれません。